基金名称

兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
（A类代码：020764 C类代码：020765）

基金类型

债券型

基金经理

成立日期

2024年4月15日

基金管理人

兴证全球基金管理有限公司

基金托管人

兴业银行

投资目标

    本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

资产配置比例

    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于 待偿期 0 年-3 年（包含 3 年）的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现 金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其它金融工具的投资比例符合法律法规 和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。

投资范围

    本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券等。为更好实现投资目标，本基金 还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券和备选成份券以外的 国内依法发行上市的国债、政策性金融债、央行票据、债券回购、银行存款、同业存单、 货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须 符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（包括可分离交易可转债的纯债部分）、 可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。

投资策略

    本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具 有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标 的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因 素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免 跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中，当标的指数成份券发生明显负面事件面临违约风险，且指数编制机 构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后 及时对相关成份券进行调整。

业绩比较基准

    中债-0-3 年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
    

风险收益特征

    本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股 票型基金。同时，本基金为指数型基金，本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成 份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。